[퀀트란 무엇인가] 4. 퀀트(계량) 투자 전략 구현: 알고리즘 거래, 위험 관리 및 포트폴리오 구축

알고리즘 거래 및 고주파 거래를 포함하여 양적 투자 전략을 구현할 때 거래를 실행하는 데 사용되는 기술에 대해 알아보겠습니다. 다각화, 손절매 설정, 투자 목표에 맞는 포트폴리오 구성을 통한 위험 관리의 중요성을 이해합니다.

 

퀀트 투자 전략 실행

계량적 투자 전략이 수립되면 이를 실행에 옮겨야 효과적입니다. 퀀트 투자 전략을 실행할 때 거래를 실행하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 기술이 있습니다.

자주 사용되는 한 가지 기술은 알고리즘 거래입니다. 알고리즘 거래는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 투자 전략의 규칙에 따라 자동으로 거래를 실행하는 것을 포함합니다. 이 기술은 거래를 빠르고 정확하게 실행할 수 있기 때문에 양적 투자 전략을 실행할 때 특히 유용합니다.

자주 사용되는 또 다른 기술은 초고빈도 거래입니다. 초고빈도 거래는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 종종 밀리초 또는 마이크로초 범위의 매우 빠른 속도로 거래를 실행하는 것을 포함합니다. 이 기술은 트레이더가 시장에서 작은 가격 변동을 활용할 수 있기 때문에 퀀트 투자 전략을 실행할 때 특히 유용합니다.

거래를 실행하는 데 사용되는 기술 외에도 위험 관리 및 포트폴리오 구성도 계량적 투자 전략을 구현하는 데 중요한 측면입니다. 위험 관리는 포트폴리오의 잠재적 위험을 식별하고 완화하는 프로세스입니다. 여기에는 손절매 및 기타 위험 관리 도구 설정뿐만 아니라 다양한 부문, 국가 및 자산 클래스에 걸친 분산 투자가 포함될 수 있습니다.

포트폴리오 구성은 특정 투자 목표를 달성하기 위해 올바른 투자 조합을 선택하는 프로세스입니다. 여기에는 전체 포트폴리오 위험을 줄이기 위해 서로 낮은 상관 관계가 있는 투자를 선택하는 것이 포함될 수 있습니다.

결론적으로 퀀트 투자 전략을 실행하는 것은 알고리즘 거래 및 초고빈도 거래와 같은 기술을 사용하여 거래를 실행하고 분산 및 손절매를 설정하여 위험을 관리하고 투자 목적에 맞는 포트폴리오를 구성하는 것을 포함합니다. 이러한 단계는 투자 전략이 올바르게 실행되고 잠재적 위험이 효과적으로 관리되도록 하는 데 도움이 됩니다.